Türev Araçlar Çıkmış Sorular, Online Deneme Sınavları, Çalışma, Dersler, Sınava Hazırlanma, vize, final

Soru 1:

Yüzde olarak ifade edilir. En yüksek %90 en düşük %10 olabilir. Gerçek değeri çok yüksek olan bir opsiyonun deltası neredeyse %90’dir. Yukarıda delta ile ilgili ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

Soru 2:

Normal seans ve fiyat sabitleme seansları sırasında emirlerin eşleştirildiği vadeli işlem ve opsiyon piyasası pazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özel emir pazarı B) Özel emir ilan pazarı C) Ana pazar D) İkincil pazar E) Üçüncül pazar

Soru 3:

Fiyat ve zaman önceliğine dayanılarak çok fiyat sürekli müzayede esasıyla işlemlerin gerçekleştirildiği seans aşağıdakilerden hangisidir?

A) Normal seans B) Fiyat sabitleme seansı C) Uzlaşma fiyatları seansı D) İşlem yapılmayan dönem E) Açılış seansı

Soru 4:

Dalgalanma Vadeye kalan süre Kar payı ödemeleri Yukarıdakilerden hangisi/hangileri opsiyon fiyatını etkileyen unsurlardan biridir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) I, II ve III

Soru 5:

Aşağıdakilerden hangisi opsiyon fiyatını etkileyen faktörlerden birisi değildir?

A) Dayanak varlığın işlem hacmi B) Volatilite C) Vadeye kalan süre D) Risksiz faiz oranı E) Kar payı ödemeleri

Soru 6:

Sorumlu oldukları her sözleşme için yönetim kurulunca belirlenen yetki ve esaslar çerçevesinde, alış ve satış emirleri veren ve bu emirler doğrultusunda işlem gerçekleştirip piyasaya likidite sağlayan kurumlara ne ad verilir?

A) Piyasa yapıcısı B) Takasbank C) Düzenleyici kuruluş D) Rekabet kurulu E) Yatırımcı

Soru 7:

_ _ _ _ _ _ _ iki taraf arasında, önceden belirlenen bir sistem içinde belirli bir finansal varlıktan kaynaklanan gelecekteki nakit akışlarının değiştirilmesi konusunda yapılan bir sözleşmedir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?

A) Forward sözleşmeleri B) Futures sözleşmeleri C) Swap sözleşmeleri D) Opsiyon sözleşmeleri E) Vadeli işlem sözleşmeleri

Soru 8:

Gerçek değer para dışı ve başabaş opsiyonlar için nasıl hesaplanır?

A) Opsiyon fiyatı- Vadede dayanak varlık fiyatı B) Vadede dayanak varlık fiyatı-Opsiyon fiyatı C) Vadede dayanak varlık fiyatı-(Opsiyon fiyatı+opsiyon primi) D) (Opsiyon fiyatı+opsiyon primi)- Vadede dayanak varlık fiyatı E) Gerçek değer para dışı ve başabaş opsiyonlar için sıfırdır.

Soru 9:

İşlem sistemine iletilen emirlerin fiyat ve zaman önceliği esaslarına uygun olarak eşleşmesi sonucunda oluşan fiyatlar üzerinden gerçekleşmesine ne ad verilir?

A) Sözleşmelerde işlemlerin durdurulması B) Çok fiyat sürekli müzayede C) Normal seans D) Piyasada işlemlerin durdurulması E) Tek fiyat yöntemi

Soru 10:

Taraflar arasında yapılan swap anlaşmalarının tarafları zaman zaman farklı ülkelerden olmaktadırlar. Swap anlaşmasının taraflarının farklı ülkelerde bulunmaları neleri ile ortaya çıkan kur rejiminden doğan swap riski aşağıdakilerden hangisidir?

A) Likidite Riski B) Piyasa Riski C) Kredi Riski D) Transfer Riski E) Pozisyon Riski

Soru 11:

Aşağıdakilerden hangisi BİST'de işlem gören dayanak varlıklardan biri değildir?

A) Pay senetleri B) Pay senedi endeksleri C) Döviz D) Emtia E) Tahvil

Soru 12:

I. Pay senedine dayalı opsiyonlar II. Pay endeksine dayalı opsiyonlar III. Saf altına dayalı opsiyonlar Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Borsa İstanbul'da işlem gören opsiyonlardandır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

Soru 13:

Swap sözleşmesini yapan tarafların kambiyo rejimleri birbirlerinden farklı olan iki ülkede olması hangi riski doğurur?

A) Teminat riski B) Taraf bulamama riski C) Yanlış fiyatlandırma riski D) Teslim riski E) Transfer riski

Soru 14:

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Swap İşlemin Dezavantajlarındandır? I.Kredi, faiz ve kur riski tamamen ortadan kalkmaz II. Resmî ve organize bir piyasası bulunmamaktadır III. Sözleşmelerin belirli bir standardı bulunmamaktadır.

A) Yalnız III B) I,II C) II,III D) I,III E) I,II,III

Soru 15:

Takasbank, SPAN risk analizini kullanarak portföylerin risk yönetiminin son adımı nedir?

A) Başlangıç Teminatının Hesaplanması B) SPAN Risk Değerinin Hesaplanması C) Ürün Grupları Arası Risk Analizi D) Ürün Grubu Risk Analizi E) Bulunması Gereken Teminatın Hesaplanması

Soru 16:

Aşağıdakilerden hangisi binomial opsiyon fiyatlama modelinin varsayımları arasında yer almaz?

A) Borç alma ve borç verme olarak iki farklı faiz oranı vardır B) Açığa satışlar üzerine bir limit yoktur C) Varlıklar sonsuz oranda bölünebilir D) Dönem faiz oranı bilinmektedir E) Pay senedinin fiyat artış oranı bilinmektedir

Soru 17:

Aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi emtialar için yapılamaz?

A) Sert emtialar B) Kıymetli madenler C) Yumuşak emtialar D) Hayvansal tarım ürünleri E) Hizmetler

Soru 18:

Aşağıdakilerden hangisi Fischer Black ve Myron Scholes tarafından geliştirilmiştir?

A) Delta B) Hedging işlemleri C) Volatilite D) Binomial Opsiyon Fiyatlama Modeli E) Black-Scholes Opsiyon Fiyatlama Modeli

Soru 19:

Aşağıdakilerden hangisi swap işlemlerinin dezavantajlarından biri değildir?

A) Kredi riski tamamen ortadan kalkmaz. B) Faiz riski tamamen ortadan kalkmaz. C) Resmi ve organize bir piyasa bulunmamaktadır. D) Kur riski tamamen ortadan kalkmaz. E) Sözleşmeler standart olduğu için işleme göre esnetilemez.

Soru 20:

Aşağıdakilerden hangisi döviz vadeli işlem sözleşmelerinin faydalarından biri değildir?

A) Etkin risk yönetiminin sağlanması açısından işletmelere rekabet avantajı sağlamaktadır. B) Yatırımcılara küçük bir teminat ile büyük pozisyonları yönetebilme imkanı sağlamaktadır. C) Finans piyasaları açısından yeni yatırım araçlarının ortaya çıkması ve piyasa derinliğinin artmasına yol açmaktadır. D) Döviz vadeli işlem sözleşmeleri ekonomi yöneticileri açısından erken uyarı vazifesi görecektir. E) Döviz vadeli işlem sözleşmeleri bugünden gelecekteki bir zaman için kurların belirli olmasını sağlayarak faiz riskinden korunma imkanı verir.